Индикаторы перекупленности и перепроданности на рынке бинарных опционов

Цена любого финансового инструмента, будь то валюта, акция или поставочный фьючерс на сырьё, формируется в результате борьбы между покупателями и продавцами, т.е. определяется спросом и предложением. Разумеется, интересы участников торгов постоянно меняются, поэтому время от времени на рынке формируются экстремальные состояния перекупленности и перепроданности, для идентификации которых были созданы специальные индикаторы.

Учитывая тот факт, что все индикаторы перекупленности и перепроданности, подходящие для бинарных опционов – это всего лишь математические абстракции, которые при помощи формул описывают поведение стохастической среды, сначала следует разобраться с теоретической основой данных рыночных состояний.

• Банально некому покупать, ведь для того, чтобы покупатель смог зафиксировать прибыль, он должен продать актив другому быку, а если желающих приобрести инструмент по текущей цене нет, начинаются массовые распродажи.
• На рынок вышел сильный спекулянт, открывший крупную позицию в «short», т.е. сделавший ставку на понижение цены.

Тоже самое происходит и при формировании состояния перепроданности, только в этом случае слабой стороной становятся продавцы, а покупатели, напротив, начинают постепенно откупать актив.

Примеры индикаторов перекупленности и перепроданности для бинарных опционов

Подобные алгоритмы входят в базовую комплектацию практически всех торговых платформ, не стали исключением и веб-терминалы таких известных брокеров бинарных опционов, как 24option (счета от 10.000 руб.) и Olymp Trade (счета от 350 руб.).

Ранее я уже кратко рассматривал некоторые индикаторы в статье про осцилляторы, но дело в том, что сегодняшняя тема заслуживает отдельного внимания, так как далеко не каждый осциллятор подходит для подобного анализа.

Итак, первую строчку в рейтинге эффективных индикаторов перекупленности и перепроданности вот уже несколько десятилетий занимает RSI, или как его ещё называют «индекс относительной силы».

Он показывает соотношение положительных и отрицательных ценовых колебаний, т.е., чем чаще на рынке формируются импульсы вверх, тем выше будет значение данного индекса, но справедливо и обратное утверждение – если актив чаще продают, RSI начнёт снижаться.

Как правило, сделки на покупку опциона «Выше» открываются от уровня 30, расположенного на шкале индекса силы, а контракты «Ниже» заключаются после того, как линия индикатора выходит из области, расположенной выше отметки 70. Подробнее прочитать про настройку данного инструмента можно в специальной статье.

Второй важный индикатор известен под сокращённым названием CCI, разметка которого в терминале 24option выглядит следующим образом:

Как можно заметить, под перекупленностью в данном случае понимается ситуация, когда линия индикатора находится выше отметки 200, а перепроданность представляет собой ничто иное, как касание индексом области, расположенной ниже -200.

Вообще, если говорить откровенно, CCI представляет собой целый статистический комплекс, и поэтому поиск состояний перекупленности и перепроданности является лишь одной из его функций, о полном перечне которых можно узнать из отдельного обзора.

О следующем алгоритме многие читатели также могли слышать, называется он Stochastic. В компании 24option представлено несколько его версий, но на роль индикатора перекупленности и перепроданности лучше всего подходит StochasticSlowD.

В отличие от RSI, формула стохастика сравнивает текущую цену и котировку, зафиксированную несколько свечей назад. Когда линия данного осциллятора касается уровней, расположенных на отметках 80 или 20, можно говорить о том, что стоимость актива в текущий момент времени значительно отклонилась от приемлемых значений и скоро начнётся коррекция.

И последний индикатор перекупленности/перепроданности, который часто используют опытные трейдеры, торгуя бинарными опционами, называется стандартное отклонение (оригинальное название Standard Deviation).

Я не зря сделал акцент на профессионализм, так как в данном случае критический уровень придётся определять самостоятельно, при этом он будет универсальным как для опционов Put, так и для сделок Call, что обусловлено применением модуля при расчёте STDV. На рисунке выше я представил пример того, как могут выглядеть сделки, заключённые по системе, построенной на базе стандартного отклонения.