Рыночный шум и его влияние на трейдинг

В обзорах торговых стратегий, особенно краткосрочных, можно встретить упоминания рыночного шума. Сразу понять, что именно может шуметь на рынке, довольно сложно, особенно начинающим трейдерам, так что предлагаю разобраться в данном вопросе.

Для начала следует обратить внимание на обыкновенный ценовой график:

Как видите, на графике четко выражены тенденции и коррекции, что позволяет представить их схематично в виде линий. Тем не менее, каждая из таких линий "содержит" ценовые колебания, изображенные ниже.

Рыночный шум в трейдинге - это кратковременные, незначительные изменения цены, которые происходят постоянно вне зависимости от текущей рыночной тенденции.

Рассмотрим ситуацию, когда цена актива растет на таймфрейме (что это такое) 30 сек. (ТФ = 30 сек).

На первый взгляд, ситуация очевидная, ведь цена актива уверенно растет. Если же переключиться на более низкий ТФ, то мы заметим, что рынок постоянно меняет свои значения, причем, в обе стороны.

Колебания стоимости любого актива это изменение баланса между заявками покупателей и продавцов. Даже если рынок, к примеру, падает, то кратковременные повышения цены, хотя бы даже минимальные, все равно будут присутствовать.

Зачем учитывать рыночный шум

Рыночный шум можно вообще игнорировать, если ведется среднесрочная или долгосрочная работа. В этом случае колебания цены на 1-5 пунктов роли не играют, ведь рынок за время действия среднесрочного опциона уходит на многие десятки пунктов, а то и на сотни.

Совсем другое дело, когда торговля ведется турбо-опционами, длящимися 60-300 секунд. Цена за такие периоды может не успеть значительно измениться с момента заключения сделки, тогда каждый пункт будет на вес золота.

Рыночный шум в трейдинге учитывается при краткосрочной торговле, он усиливает фактор случайности, так как мельчайшие ценовые колебания невозможно предусмотреть. Они представляют собой изменения рыночной цены в зависимости от меняющегося соотношение между суммами заявок на покупку и на продажу данного актива.